- Центральный офис: г. Москва
- ул. Ефремова, д.8
- тел. (495) 925-59-00, 8-800-100-59-00
- режим работы: пн-пт 10.00 - 19.00
- E-mail: webinfo@uralsibweb.ru
- Главная страница \\
- Частным клиентам \\
- Услуги \\
- Маржинальное кредитование
Маржинальное кредитование
Наша компания предлагает воспользоваться услугой маржинального кредитования, как денежными средствами, так и ценными бумагами на выгодных условиях. Это позволит Вам наиболее эффективно управлять своими активами и получать дополнительный доход как на растущем, так и на падающем рынке.
Маржинальное кредитование — это кредит, который Брокер предоставляет Клиенту под залог капитала Клиента. Услуга маржинального кредитования предоставляется всем Клиентам автоматически при открытии брокерского счета. Наша компания по умолчанию предоставляет Маржинальное плечо 1:1. То есть на 1 рубль Ваших денег предоставляется 1 рубль заемных, в результате купить можно в 2 раза больше акций, чем на собственные средства.
Ставки кредитования по денежным средствам
размер непокрытой денежной позиции на конец календарного дня (включая выходные и праздничные дни), российские рубли |
Комиссия брокера, % годовых от суммы непокрытой денежной позиции |
< 50 000 |
18,8175 |
от 50 000 до 500 000 |
18,3175 |
от 500 000 до 5 000 000 |
17,8175 |
от 5 000 000 до 10 000 000 |
15,8175 |
> 10 000 000 |
14,8175 |
Ставка кредитования по ценным бумагам - 12 % годовых*
*в том числе ставка специальной сделки РЕПО - 7 (Семь) процентов годовых плюс 5 (Пять) процентов годовых - комиссия брокера от объема по первой части сделки РЕПО для переноса короткой позиции по ценным бумагам, за каждый календарный день (включая выходные и праздничные дни) из расчета 365 дней в году, в который существует короткая позиция по ЦБ.
В настоящее время маржинальное кредитование регулируется Указанием Банка России от 18.04.2014 № 3234-У "О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов"
Презентация «Новые правила маржинальной торговли »
Основные изменения, касающиеся регулирования совершения сделок с непокрытой позицией (маржинальное кредитование):
1. Появились новые понятия и расчетные показатели: уровень достаточности средств; стоимость портфеля клиента; начальная маржа; минимальная маржа; скорректированная маржа, требование, дисконт, категории клиентов (КСУР, КПУР, КОУР).
2. Вместо размера «плеча», применяемого к портфелю клиента, для каждого инструмента, обращающегося на организованных торгах, вводятся ставки дисконта, которые определяются клиринговой организацией, публикуются на сайте Московской биржи и корректируются брокером в соответствии с требованиями Приказа.
3. Исключено понятие и расчетный показатель «Уровень маржи».
4. Введен запрет на открытие непокрытых позиций с использованием рыночных заявок при падении цены ценной бумаги на 5% и более от цены предыдущего закрытия соответствующих ценных бумаг.
Категории клиентов
Приказом предусмотрено 3 категории: КСУР, КПУР, КОУР
Физические лица могут быть отнесены только к двух категориям:
- КСУР – клиенты со стандартным уровнем риска - для них плечо будет самое маленькое из всех 3 категорий;
-
- КПУР – клиенты с повышенным уровнем риска ;
-
- КОУР (клиенты с особым уровнем риска) – к этой категории будут отнесены все юридические лица, находящиеся на брокерском обслуживании. Размер плеча, а также условия, при которых Брокер закрывает позиции по этим клиентам, устанавливаются исключительно Брокером.
Для присвоения категории КПУР клиенту – физическому лицу необходимо выполнить одно из 2-х условий
1. Сумма денежных средств и стоимость ценных бумаг клиента составляет не менее трех миллионов рублей;
или
2. Сумма денежных средств и стоимость ценных бумаг клиента составляет не менее 600 000 рублей, и физическое лицо является клиентом брокера (брокеров) в течение последних 180 дней, предшествующих дню принятия указанного решения, из которых не менее пяти дней за счет этого лица брокером (брокерами) заключались договоры с ценными бумагами или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;
Расчет маржинальных показателей
По позиции клиента будут рассчитываться 3 новых показателя: стоимость портфеля, начальная маржа и минимальная маржа.
Стоимость портфеля рассчитывается по следующей формуле: A – L, где
А – активы клиента;
L – задолженность клиента.
Начальная маржа представляет собой дисконтированную оценку ценных бумаг в портфеле клиента. Рассчитывается по следующей формуле:
Начальная маржа = ЦБ1* D н1 ( long / short ) + ЦБ2* D н2 ( long / short )+…+ЦБ n * D н n ( long / short ), где
ЦБ i – стоимость i-ых ценных бумаг в портфеле клиента. В случае если открыта короткая позиция по ценной бумаге, то берется их стоимость по модулю.
Dнi(long) – ставка дисконта для ценной бумаги в случае если у клиента открыта длинная позиция по ней;
D н i ( short ) - ставка дисконта для ценной бумаги в случае если у клиента открыта короткая позиция по ней.
Оценка ценных бумаг для расчета обоих показателей осуществляется по последней сделке на бирже.
Ставки дисконта для конкретной ценной бумаги для целей определения начальной маржи рассчитываются по разным формулам в зависимости от категорий клиентов.
КСУР |
КПУР |
Dн long = 1 – (1- Db)2
|
D н long = Db |
D н short = (1+ Db)2 - 1 |
D н short = Db |
Db – ставка риска, определяемая биржей по конкретной ценной бумаге.
Обращаем внимание, что ставки риска являются изменяемыми параметрами и рассчитываются ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» (НКЦ) каждый торговый день.
Значения риск-параметров для акций и действующие ставки риска ценных бумаг размещены по адресу: http://nationalclearingcentre.ru/fondMarketRates.do .
Список бумаг, принимаемых в обеспечение для открытия длинных позиций (Long) c 09.11.2018
№ |
Наименование ЦБ |
Тип ЦБ |
ISIN |
1 |
АК "АЛРОСА" ПАО |
АО |
RU0007252813 |
2 |
ПАО Аэрофлот-российские авиалинии |
АО |
RU0009062285 |
3 |
Банк ВТБ (ПАО) |
АО |
RU000A0JP5V6 |
4 |
ПАО АНК "Башнефть" |
АП |
RU0007976965 |
5 |
ПАО Газпром |
АО |
RU0007661625 |
6 |
ПАО "Газпром нефть" |
АО |
RU0009062467 |
7 |
ПАО "Интер РАО" |
АО |
RU000A0JPNM1 |
8 |
НК ЛУКОЙЛ (ПАО) |
АО |
RU0009024277 |
9 |
ПАО "Магнит " |
АО |
RU000A0JKQU8 |
10 |
ММК (ПАО) |
АО |
RU0009084396 |
11 |
ПАО "МегаФон" |
АО |
RU000A0JS942 |
12 |
ПАО "Мечел" |
АО |
RU000A0DKXV5 |
13 |
ПАО "Мобильные ТелеСистемы" |
АО |
RU0007775219 |
14 |
ПАО "Московская Биржа" |
АО |
RU000A0JR4A1 |
15 |
МосЭнерго |
АО |
RU0008958863 |
16 |
ПАО "НЛМК" |
АО |
RU0009046452 |
17 |
ПАО "НОВАТЭК" |
АО |
RU000A0DKVS5 |
18 |
ПАО ГМК "Норильский Никель" |
АО |
RU0007288411 |
19 |
ОГК-2 ПАО |
АО |
RU000A0JNG55 |
20 |
ПАО "Полюс Золото" |
АО |
RU000A0JNAA8 |
21 |
ПАО "Распадская" |
АО |
RU000A0B90N8 |
22 |
ПАО НК Роснефть |
АО |
RU000A0J2Q06 |
23 |
ПАО "Российские сети" |
АО |
RU000A0JPVJ0 |
24 |
ПАО "Ростелеком" |
АО |
RU0008943394 |
25 |
ПАО "РусГидро" |
АО |
RU000A0JPKH7 |
26 |
ПАО Сбербанк России |
АО |
RU0009029540 |
27 |
ПАО Сбербанк России |
АП |
RU0009029557 |
28 |
ПАО "Северсталь" |
АО |
RU0009046510 |
29 |
АФК "Система" ПАО |
АО |
RU000A0DQZE3 |
30 |
ПАО "Сургутнефтегаз" |
АО |
RU0008926258 |
31 |
ПАО"Сургутнефтегаз" |
АП |
RU0009029524 |
32 |
ПАО "Татнефть" |
АО |
RU0009033591 |
33 |
ПАО "Татнефть", 3 выпуск |
АП |
RU0006944147 |
34 |
ПАО "Транснефть " |
АП |
RU0009091573 |
35 |
ФосАгро (ПАО) |
АО |
RU000A0JRKT8 |
36 |
ПАО "ФСК ЕЭС" |
АО |
RU000A0JPNN9 |
37 |
ПАО "Юнипро " |
АО |
RU000A0JNGA5 |
38 |
ОФЗ 24019 |
ОФЗ |
RU000A0JX0J2 |
39 |
ОФЗ 25083 |
ОФЗ |
RU000A0ZYCK6 |
40 |
ОФЗ 26205 |
ОФЗ |
RU000A0JREQ7 |
41 |
ОФЗ 26207 |
ОФЗ |
RU000A0JS3W6 |
42 |
ОФЗ 26208 |
ОФЗ |
RU000A0JS4M5 |
43 |
ОФЗ 26209 |
ОФЗ |
RU000A0JSMA2 |
44 |
ОФЗ 26210 |
ОФЗ |
RU000A0JTG59 |
45 |
ОФЗ 26211 |
ОФЗ |
RU000A0JTJL3 |
46 |
ОФЗ 26212 |
ОФЗ |
RU000A0JTK38 |
47 |
ОФЗ 26214 |
ОФЗ |
RU000A0JTYA5 |
48 |
ОФЗ 26215 |
ОФЗ |
RU000A0JU4L3 |
49 |
ОФЗ 26216 |
ОФЗ |
RU000A0JU9V1 |
50 |
ОФЗ 26217 |
ОФЗ |
RU000A0JVW30 |
51 |
ОФЗ 26218 |
ОФЗ |
RU000A0JVW48 |
52 |
ОФЗ 26219 |
ОФЗ |
RU000A0JWM07 |
53 |
ОФЗ 26220 |
ОФЗ |
RU000A0JXB41 |
54 |
ОФЗ 26221 |
ОФЗ |
RU000A0JXFM1 |
55 |
ОФЗ 26222 |
ОФЗ |
RU000A0JXQF2 |
56 |
ОФЗ 26223 |
ОФЗ |
RU000A0ZYU88 |
57 |
ОФЗ 26224 |
ОФЗ |
RU000A0ZYUA9 |
58 |
ОФЗ 26225 |
ОФЗ |
RU000A0ZYUB7 |
59 |
ОФЗ 29006 |
ОФЗ |
RU000A0JV4L2 |
60 |
ОФЗ 29007 |
ОФЗ |
RU000A0JV4M0 |
61 |
ОФЗ 29008 |
ОФЗ |
RU000A0JV4P3 |
62 |
ОФЗ 29009 |
ОФЗ |
RU000A0JV4N8 |
63 |
ОФЗ 29010 |
ОФЗ |
RU000A0JV4Q1 |
64 |
ОФЗ 29011 |
ОФЗ |
RU000A0JV7J9 |
65 |
ОФЗ 29012 |
ОФЗ |
RU000A0JX0H6 |
66 |
ОФЗ 52002 |
ОФЗ |
RU000A0ZYZ26 |
Список бумаг, разрешенных для открытия коротких позиций (Short) c 09.11.2018:
(Short - это продажа акций, которых у Вас изначально нет. Брокер предоставляет их Вам в "кредит". В результате у Вас получается отрицательное количество акций. Потом Вы их откупаете назад, баланс становится нулевым, акции автоматически возвращаются брокеру).
№ |
Наименование ЦБ |
Тип ЦБ |
ISIN |
1 |
АК "АЛРОСА" ПАО |
АО |
RU0007252813 |
2 |
ПАО Аэрофлот-российские авиалинии |
АО |
RU0009062285 |
3 |
Банк ВТБ (ПАО) |
АО |
RU000A0JP5V6 |
4 |
ПАО АНК "Башнефть" |
АП |
RU0007976965 |
5 |
ПАО Газпром |
АО |
RU0007661625 |
6 |
ПАО "Газпром нефть" |
АО |
RU0009062467 |
7 |
ПАО "Интер РАО" |
АО |
RU000A0JPNM1 |
8 |
НК ЛУКОЙЛ (ПАО) |
АО |
RU0009024277 |
9 |
ПАО "Магнит " |
АО |
RU000A0JKQU8 |
10 |
ММК (ПАО) |
АО |
RU0009084396 |
11 |
ПАО "Мечел" |
АО |
RU000A0DKXV5 |
12 |
ПАО "Мобильные ТелеСистемы" |
АО |
RU0007775219 |
13 |
ПАО "Московская Биржа" |
АО |
RU000A0JR4A1 |
14 |
МосЭнерго |
АО |
RU0008958863 |
15 |
ПАО "НЛМК" |
АО |
RU0009046452 |
16 |
ПАО "НОВАТЭК" |
АО |
RU000A0DKVS5 |
17 |
ПАО ГМК "Норильский Никель" |
АО |
RU0007288411 |
18 |
ПАО "Полюс Золото" |
АО |
RU000A0JNAA8 |
19 |
ПАО "Распадская" |
АО |
RU000A0B90N8 |
20 |
ПАО НК Роснефть |
АО |
RU000A0J2Q06 |
21 |
ПАО "Российские сети" |
АО |
RU000A0JPVJ0 |
22 |
ПАО "Ростелеком" |
АО |
RU0008943394 |
23 |
ПАО "РусГидро" |
АО |
RU000A0JPKH7 |
24 |
ПАО Сбербанк России |
АО |
RU0009029540 |
25 |
ПАО Сбербанк России |
АП |
RU0009029557 |
26 |
ПАО "Северсталь" |
АО |
RU0009046510 |
27 |
АФК "Система" ПАО |
АО |
RU000A0DQZE3 |
28 |
ПАО "Сургутнефтегаз" |
АО |
RU0008926258 |
29 |
ПАО"Сургутнефтегаз" |
АП |
RU0009029524 |
30 |
ПАО "Татнефть" |
АО |
RU0009033591 |
31 |
ПАО "Татнефть", 3 выпуск |
АП |
RU0006944147 |
32 |
ПАО "Транснефть " |
АП |
RU0009091573 |
33 |
ПАО "ФСК ЕЭС" |
АО |
RU000A0JPNN9 |
34 |
ПАО "Юнипро " |
АО |
RU000A0JNGA5 |